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农商银行关于开展流动性风险压力测试的报告

发表时间:2019-12-20 17:20:27
目录/提纲:……
一、压力测试基本情况及情景设计
二、综合流动性状况分析
(一)基本情况
(二)压力测试情况
2、计算存款流失时,不包含90日内到期的存款
4、计算同业负债规模下降时,不包含90日内到期的同业负债
三、测试情况及结果
(一)流动性期限缺口情况
(二)测试结果及结论
四、改进措施
(四)加强流动性指标监测预警管理
……
**农商银行关于开展流动性风险压力测试的报告

为强化各行社流动性风险管理,根据《***联社计划财务部关于开展流动性风险压力测试的通知》的文件要求,**农商银行(以下简称我行)按照有关文件,高度重视流动性风险压力测试,现将我行流动性风险压力测试情况报告如下:
一、压力测试基本情况及情景设计
本次流动性风险压力测试以《中国银保监会金融机构法人非现场监管信息系统》中G21表作为参考取数标准,以2019年10月末数据作为基准,进行流动性压力指标测试。
根据此次压力测试要求,风险因素包括:存款大量流失、批发性融资来源的可获得性下降、信用违约情况大幅出现等。承压指标:现金流缺口、最短生存期。本次压力测试分轻度、中度、重度三种情形,压力情形持续时间为90日。由于我行未办理同业负债业务及发行理财或代客理财等业务,也不存在表外承兑垫款情
……(新文秘网http://www.wm114.cn省略584字,正式会员可完整阅读)…… 
动性缺口率**%,优于法定值**个百分点。
资产期限结构情况:2019年10月末,我行90日以内到期的资产**万元,占总资产的**%;其中,次日到期的资产为**万元,占总资产的**%,主要为到期存放同业款项**万元,买入返售资产**万元,现金**万元,存放央行款项**万元,各项贷款**万元,及其他有确定到期日的资产**万元;2至7日到期资产**万元,占总资产的**%,主要为到期存放同业款项**万元,买入返售资产**万元,到期贷款**万元,其他有确定到期日的资产**万元;8至30日到期资产**万元,占总资产的**%,主要为到期存放同业款项**万元,到期贷款**万元,其他有确定到期日的资产**万元。31日至90日到期资产**万元,占总资产的**%,主要为到期存放同业款项**万元,到期贷款**万元及其他有确定到期日的资产**万元;91日及以上资产**万元,占总资产的**%,主要为到期贷款、央行法定准备金、存放同业款项、同业存单、投资和逾期贷款。
负债期限结构情况:2019年10月末,我行次日到期的负债为**万元,占总负债的**%;2至7日到期的负债为**万元,占总负债的**%,8至30日到期负债**万元,占总负债的**%;31日至90日到期负债**万元,占总负债的**%;91日及以上到期负债**万元,占总负债的**%。
(二)压力测试情况
压力情景下:
1.90日内到期存款的续存率为50%,90日内到期小微贷款的续贷率为100%,其他贷款的续贷率为70%。
2.计算存款流失时,不包含90日内到期的存款。存款流失按日平均分摊计入90日内的现金流。
3.因存款流失以及90日内存款到期而减少缴存的法定存款准备金计为90日内的现金流入。
4.计算同业负债规模下降时,不包含90日内到期的同业负债。
5.计算优质流动性资产变现价值和质押融资金额时,90日内到期的债券不计入其中。
6.对发起设立的村镇银行提供流动性支持,按日平均分摊计入90日内的现金流。
存款流失引起准备金缴退:存款下降引起的法定准备金计入90日内现金流入;法定准备金缴退按照每日缴退,并按相应的流失量计算,法定准备金率6.5%。
三、测试情况及结果
截至2019年10月末,我行负债业务中无同业存款产生;资产业务中市场利率变化,主要受存贷款利率浮动影响较大,优质的流动性资产主要为央行法定及超额准备金款项、同业资金、优质债券及优质的合格贷款;在表外项目中,无表外理财业务及银行承兑汇票。
(一)流动性期限缺口情况
在基准情景下,我行次日缺口为**万元,2至7日为**万元,8至30日为**万元;31至90日为**万元,累计90日内流动性期限缺口**万元。说明我行在基准情景下,累计流动性期限无缺口且可以支付存贷款下降产生的现金流出。
在轻度压力情景下,我行次日缺口为**万元,2至7日为**万元,8至30日为**万元,31至90日为**万元;累计90日内流动性期限缺口**万元。说明我行在轻度压力下,累计流动性期限无缺口且可以支付 ……(未完,全文共3247字,当前仅显示1640字,请阅读下面提示信息。收藏《农商银行关于开展流动性风险压力测试的报告》